古いリリースの場合、ftpサイトの位置が
 ftp://ftp.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/i386/
から
 ftp://ftp-archive.freebsd.org/pub/FreeBSD-Archive/old-releases/i386/
に移ってしまっている為、PACKAGESITE環境変数を設定しておく。
 setenv PACKAGESITE \
 ftp://ftp-archive.freebsd.org/pub/FreeBSD-Archive/old-releases/i386/4.4-RELEASE/packages/

しかもその上で、単に
 # pkg_add -r zsh
とすると
 ftp://.../4.4-RELEASE/packages/zsh
をDLしようとしてしまう。
予め別のターミナルなりFTPクライアントなりで、"shells/zsh-4.0.2.tgz"であることを突き止め、
 # pkg_add -r shells/zsh-4.0.2.tgz
とするとインストール出来た。

依存関係がある場合は分からないが、PACKAGESITE環境変数は弄らずに、"ftp://..."からフルパス指定した方が単純で分かりやすいかも知れない。